风控策略


风控理念

投资市场利润本质是承担并持续管理风险而得来的利润,完全不承担也就消灭了利润(追求风险过滤过的利润才是投资的最终目的,而不是为控制风险而控制风险),但同时又必须有办法控制住“风险”,管理住“风险”,尤其是杜绝一切“灾害型”风险。

风险利润本质在风险市场的不确定中用承担可控的风险来获得,风险是不可能被消灭的(利润总要有来源),不明朗、不知道、不明白、不了解不代表不存在。

市场永远“敌强我弱” ,必须以“保全自己”为前提,将风险解决和利润追求方案具体化指向可识别、可评估、可解决、可操作明确且客观,尤其是个性化上(他人的理论和具体化方案不一定可用)


风控条款

(1)股指期货杠杆标的以资产权益的100%;国债期货杠杆标的以资产权益的200%;铜、螺纹钢、黄金杠杆标的以资产权益的50%;

(2)单个品种最大三轮总杠杆不超过5.25倍(3倍+1.5倍+0.75倍),无论仓位多少,风险单次最大不超过2%。

(3)原则上同时持仓一般不超过2个品种。

(4)所有品种持仓总风险不超过4%。

(5)同一交易日单个品种当日新增开仓不得超过3倍,但可以不受轮次的限制。

(6)加仓后,止损线应相应上移至最低止平线,即第二轮加仓开始利润回撤不得低于本金,也就是加仓后总风险调整为0。

(7)任何时候从历史最高权益纪录累计回吐20%,必须强制暂停交易资格并重新规划杠杆级别及基数权益。

(8)在止损(止赢目标)范围内可根据风险程度(风/收)提前主动性平仓,以进一步降低成本,保护收益,尤其是在亏损止损时(必须考虑连续止损可能的承受问题)而不是机械地消耗宝贵资本的2%亏损额度;与开仓时初衷背离且无更好理由出现,提前迅速平仓(不要僵化等待风控止损触发);原则上亏损不急于加仓或不加仓。


风控流程

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